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日志

 
 

江恩交易实例:五月黑麦  

2013-01-13 16:08:42|  分类: 江恩 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    我们将以3000美元的本金开始,依据上述规则来交易黑麦,以此来证明这些规则。首先,我们打算交易五月黑麦,【因此】必须知道黑麦的一些历史。

    1951.7.23,低点169 (处于50%价位以上1-1/2¢处,显示了强势以及不错的买点)

    1951.8.20, 低点169(在这一时间区形成两次支撑)

    我们在169¢买入10000蒲式耳,并且将止损设在165-1/2,即50%位置之下2¢。

    随后市场上涨:

    1951.9.20,点位181 (因为它在两个顶部或高点之上19)

    我们在181¢又买入10000蒲式耳

    1951.11.xx,点位210(因为价格到达1951年4月3日的前期高点208之上。)

    我们在210¢又买了10000蒲式耳.

    1951.12.10,点位221-1/2

    1951.12.12,点位221,

    这是与高点218¢紧邻的高位。

    我们已经分别在169¢、181¢、210¢各买了10手,所以我们在219¢卖出所有这些仓位20,获利94¢/蒲式耳,即$9400。现在,我们取出3000美元的本金,开始仅用利润去交易。

    1951.12.12,点位221,

    我们在218¢卖出20000蒲式耳,并且将止损设为223-1/2¢。

    1952.1.xx,点位204

    我们在204¢【又】卖出20000蒲式耳,并将止损下移到208¢。

 

    1952.2.5, 点位194¢

    1952.2.11,点位192-1/2¢

    1952.2.27,点位193-1/2¢

    1952.3.4, 点位193¢。

    我们在195¢平空仓,并买入40000蒲式耳,然后将止损设在190¢。

    这些交易的利润是$8200,加上前次的利润,就得到$17,600【可】用来交易。

   

    1952.3.xx,高点211¢,(比上次】略低的顶部)

    我们在207¢卖空40000蒲式耳。

    1952.5.1,低点193¢,(与3月4日的低点相同)

    我们在194¢平空仓。

    赚得13¢/蒲式耳,即$5,200。加上【前面的】$17600,就得到资金为$22,800。

    因为它在5月20日即将到期,所以我们停止交易五月合约。

    我们【虽然】可以交易7月、9月、11月合约,但是我们等到1953年的5月黑麦合约上市交易,并显示出趋势,然后才开始再次交易。

 

    1952.7.23,高点218-1/2¢,(在前期高点221-1/2¢之下)

    1952.7.19,下跌到207¢,

    1952.8.14,高点219¢,是第二高点,略低于1951年高点。

    我们在218¢卖空50,000蒲式耳,并将止损设在222-1/2¢。【此时】趋势向下运动。

 

    1952.8.18,点位196-1/2¢,

    1952.8.19,点位196-1/2¢,

    1952.8.29,点位196-1/2¢,

    1952.9.20,点位195-1/2¢,和1952年5月相同。

    因为我们知道季节性的趋势通常是在8月末和9月初是低点,所以我们在197¢平空仓50,000蒲式耳,又在197¢买入50,000蒲式耳多仓,并将止损设在194¢。

    1952.11.13,高点213-3/45¢,比8月14日【的高点】更低的高点。

    但是,我们等到获得明确信号时才卖出。

    1952.11.24,低点204¢

    1952.11.28,低点204¢,

    我们将止损提高到203¢。后来此止损被触发,因此我们在203¢卖出了50,000蒲式耳多仓,并卖空50,000蒲式耳。

    这让我们的总利润或周转资金达到$263,000。

    我们在203¢卖空50,000蒲式耳22,并将止损升到209¢。

  

    12月行情突破了前期低点195¢,

    我们在193¢又卖出25,000蒲式耳,并将这75,000蒲式耳的止损设在196¢。

 

    1953年1月,价格突破了1952年7月的低点190¢。

    我们在188¢卖空2325,000蒲式耳,并将这100,000蒲式耳的止损设在193¢。

 

    1953年1月12日低点180¢,1月18日高点187¢,将100,000蒲式耳的止损降到189-1/2¢。
    2月13日低点171。
    3月3日高点182-1/2,将止损降到186¢。
    3月后期价格向下击穿低点171¢。

    当价格击穿1927年7月21日的低点169¢时,我们又在166¢卖出25,000蒲式耳,这时价格已经击穿了335-1/2¢的50%位置,也就是167-3/4¢,随着主要趋势向下,这使得行情处于非常疲软的状态。

 

    5月11日低点154¢,我们在156¢买入125,000蒲式耳来平仓,因为五月合约将在5月20日到期。

    我们现在总共有$69,550的利润可以用来交易。所以,现在我们就可以安全地交易100,000蒲式耳了,这相当于赚到70¢/蒲式耳的利润,按亏损3¢/蒲式耳来计算,100,000蒲式耳的损失只有$3000。如果我们连续10次亏损,将仍然有原来资金一半以上的资金去交易,这是非常安全的。

 

    现在我们等1954年交割的5月黑麦给出它打算怎样走的信号。

    1953年7月6日,该合约以新低153¢开盘。

    7月7日高点156¢,

    当它击穿了153¢时,我们在152¢卖空100,000蒲式耳,并将止损设在157¢。

 

    随后行情暴跌,

    于是我们又在140¢卖空25,000蒲式耳,因为它在286-1/2¢的50%位置,即143-1/2之下3-1/2¢处,143-1/2也是1946年5月7日的高点。在做空前24,我们一直等到价格跌至此价位以下3¢,这使得价格处于非常弱势位置。

    1953年7月28日,低点133-1/2¢,

    8月6日高点140-3/4¢和140¢25;

    我们将125,000蒲式耳的止损设在145¢,下跌在继续并且突破了低点133-1/2¢。我们在131-1/2¢又卖出25,000蒲式耳,并将止损设在142-1/2¢。

 

    8月13日低点121¢,

    8月17日高点135-1/2¢,【我们】将止损降到137¢。

    8月28日、9月15日和9月23日的低点分别为116-1/2¢、114-3/4¢、115¢。

    我们知道季节性低点常常产生在8、9月份,趋势转而向上,所以我们将空头止损降到121¢。【后来】止损被触发了,而且我们在121¢买入150,000蒲式耳。现在我们有$127,500资金可用。【然后,】我们在121¢买入了100,000蒲式耳,并将止损设在114¢。

 

    11月2日高点134¢,

    11月17日和30日低点133-1/2¢。

    我们将止损设在120-1/2¢。12月14日高点133-1/2¢,【这是】一个略低的高点,我们将止损提高到129¢。【后来】止损被触发。我们在129¢卖出了100,000蒲式耳,获利8.5¢/蒲式耳,这让我们的可用资金达到$135,500。【然后】我们在129¢卖空100,000蒲式耳,并将止损设在136¢。

    12月23日低位120¢。

    1954年1月3日和14日,低点分别是120-1/2¢和121-3/4¢,这是更高的底部。

    我们在124¢买入100,000蒲式耳,获利5¢/蒲式耳,现在获得的资金是$140,500。【然后,】我们在124¢【又】买入100,000蒲式耳。

 

    1954年1月22日~27日,高点128,一个更低的顶部。

    我们将止损提高到124¢。【随后】止损被触发,我们只损失了佣金。 我们在124¢卖空100,000蒲式耳,止损为125¢。

    3月29低点101-1/2¢,

    4月2日高点110-1/2¢,我们将止损降到112-1/2¢。

    4月19日高点108-3/4¢,我们将止损降到110-3/4¢。

    4月30日低点93-1/2¢,主要趋势仍然向下,我们维持做空,将止损设在104-1/2¢,即3月29低点101-1/2之上3¢处。假设我们已经在96¢处平空仓,这将使$3000资金在33个月内达到$173,700。假如我们减去50%,利润仍将达到$86,850。

 

    这就是来自基于规则的记录证据,证明你不用猜测,就可以以小风险博大利润。

    这也证明了不管价格有多低,你都能通过卖空赚取大笔利润。同时,不管它有多高,只要你正在跟随趋势买入,你都可以赚钱。

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