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转:参禅解缠 《教你做交易》之《实盘》更新  

2015-12-04 23:43:33|  分类: 缠论 |  标签: |举报 |字号 订阅

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      在开发程序完成后,由于对回测的结果还不错,所以本ID直接开了个美金的帐户来做实盘,以下是这几天的交易结果:现在先上图,有空再写。
  

        昨天太忙,今天才来写下文:

      这是一件残酷的事实,80%的交易者始终亏损,约5%-10%的交易者平本,真正能够稳定盈利的交易者仅占3%-5%。就交易者整体而言,其智商是处于整个人类前30%的,何以在交易中显示出低智商的交易?换言之:为何交易会成为交易者付出最多努力而效果最少的一件事情?
      首先这得从市场本身说起:市场走势是交易者的合力的结果。这个合力不是一成不变的,而是由复杂的反馈环导入。例如政府一项声明,这将成为合力的导入点,将可以强化或弱化市场中既有的趋势,强化多少弱化多少是当下无法判断的这是非线性的。完全有可能将走势推动到一个意外的点位,亦可能是格外的无反应现象。
       也就是说如果市场是合力是固定的不受外界影响,如果市场的走势是完全线性的走势,是可以被科学而科学的。然市场的合力是受外界影响巨大,在合力的内部结构决定了合力的非线性现象。这个非线性的现象却是可以追溯到人的贪嗔痴慢疑。
       现代科学的一个严重课题是:用线性的思维去衡量非线性的市场而稳定获利。按本ID的理论,由于市场结构的必然存在,因而市场可以被分析。但由于市场的非线性性质,市场不可以被绝对预测。换言之,某级别背驰后,必然会有上涨,而这个上涨力度,和方式是不可以被预测。也就是说市场可以被分析但不能被预测。所以本ID最看不起提这个问题和分析这个问题的人:这一波的目标是多少?这是连最基础的市场都没有搞懂的。
       本想清静写点东西,突有事要处理,就先写到这。后续再说说如何利可当下的分析而不是预测去顺势交易,以及程序化是何以有效。
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